Risque et gain
À quelle fréquence vous devez avoir raison.
À quelle fréquence devez-vous avoir raison ? Le ratio risque/gain, c'est la distance jusqu'à votre stop face à la distance jusqu'à votre objectif. Il décide combien de pertes vous pouvez vous permettre.
Stop à 2 %, objectif à 6 % : 1 pour 3. Vous risquez une unité pour en gagner trois. Perdez trois fois, gagnez une fois, et vous êtes à l'équilibre avant frais.
À 1 pour 3, l'équilibre est à 25 % de réussite. À 1 pour 1, il vous faut plus de 50 %. Les frais et le funding font monter chaque chiffre un peu plus.
1 pour 1 à 50 %, c'est un perdant lent. Un pile ou face avec 0.09 % retiré à chaque aller-retour. L'exchange gagne à ce jeu. Pas vous.
Mettez le stop là où l'idée casse. Puis demandez-vous si l'objectif est trois fois plus loin. Sinon, le trade n'est pas assez bon. Passez.
Faites le calcul.
Le point d'équilibre.
Le trade en vaut-il la peine ? Idée de long SOL à $186, position fictive de $500. Stop à $182, objectif à $190. Acheter, c'est le prendre ; passer, c'est laisser ; vendre, c'est shorter à la place.
Risque et gain · 3 min
À quelle fréquence devez-vous avoir raison ?
Le ratio risque/gain, c'est la distance jusqu'à votre stop face à la distance jusqu'à votre objectif. Il décide combien de pertes vous pouvez vous permettre.
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Le taux de réussite d'équilibre, c'est le risque divisé par (risque plus gain) : à 1 pour 3, c'est 25 % ; à 1 pour 1, c'est 50 %, avant frais. Les frais taker de 0.09 % par aller-retour et le funding font monter chaque chiffre, c'est pourquoi un setup à 1 pour 1 avec un taux de réussite de pile ou face perd lentement avec le temps. Placer le stop là où l'idée est fausse et ne prendre que les trades dont l'objectif est au moins trois fois plus loin élimine la plupart des trades qui saignent un compte.